Алгоритм совершения сделок

Материал из AlexNook
Перейти к: навигация, поиск

Стратегия успешного трейдинга - всё должно быть чётко прописано и алгоритмизированно, должны быть чёткие правила по которым идёт работа, в которых должны быть прописаны абсолютно любые ситуации, которые могут встретиться на рынке.

Процесс получения прибыли в результате совершения сделки состоит из:

  • Поиск точек входа в позицию
  • Вход в позицию с постепенным набором акций
  • Постановка SL
  • Ведение позиции
  • Выход из позиции

Поиск точек входа в позицию

  1. По направлению глобальных рынков, нефти brent, по s&p future примерно прикинуть знак дня: +, - или ±
  2. На дневках отобрать акции в критических ситуациях (годовые минимумы или максимумы, какие-то сильные формации и т.д.). На них будет обращено первое внимание
  3. На дневках найти акции сильнее или слабее рынка. Если день плюсовой, то акции которые сильнее рынка так же в актив (они смогут выстрелить больше всех), если день минусово, то отбираем акции, которые слабее рынке в актив
  4. После открытия первые 15 минут подождать прорисовки картины на графиках (должны сформироваться ориентиры для постановки SL)
  5. Когда торги уже начались необходимо держать в голове (на бумажке) или поставить на графике линии или алерты в терминале - все уровни на дневках акций в критических ситуациях, отобранных ранее
  6. Искать на 5-ти минутках плавные формации для входа с небольшим риском:
  • Медленные и плавные закругления
  • Сильные и чёткие уровни
  • Короткие SL
Потеря на SL должна быть: SL_{lost} \leqslant  \frac{1}{3} \cdot Lost_{Max}^{PerDay}, то есть можно будет совершить min 3 подобные сделки и только тогда исчерпается лимит потерь на день. Оптимально иметь потери на один SL \frac{1}{5} или даже \frac{1}{10} от Lost_{Max}^{PerDay}
Примеры
  • Медленные и плавные закругления
Плавная U формация, удобная для шорта
  • Сильные и чёткие уровни
Сильный уровень сопротивления

Вход в позицию с постепенным набором акций

  1. Поставить в стакан лимитную заявку на часть денег, выделенных на сделку в целом. Например, при плане вйти в сделку двумя лотами лимитник ставим на 1 лот.
  2. Если акция медленная или имеет относительно большой спред, а лимитник в стакане тем временем постепенно разбирается, можно попробовать докинуть акций в стакан.
  3. Если акция быстрая, спред минимальный, формация рисуется быстро и SL растёт надо часть акций (пока не ушёл поезд) покидать по рынку, "кушая" противоположенные лимитные заявки других участников

Постановка SL

Выход из позиции как правило должен быть быстрым и агрессивным. После пробития сильного уровня за которым стоит SL может быть всплеск (сильный рывок). От части это вызванно срабатыванием таких же SL, а так же реализацией противоположенных формаций у других участников.

  1. Если позиция большая, то ставить SL по рынку сразу за уровень не стоит. Нужно:
  • Распределить выход на рызных по высоте уровнях
  • Чтобы избежать необходимости быстро выйти большим лотом нужно не входить сразу крупными лотами пока движение в нашу сторону не подтвердится и мы не выйдем в плюс, получив плавующую прибыль
  • Часть позы поставить лимитником, т. к. после ажиотажного пробития уровня при фиксации прибыли скальперами возможен локальный откат и частичный разбор нашего лимитника, при этом в крайнем случае его всегда легко можно двигать в сторону движения цены
  1. Если позиция не большая, то:
  • Выходить нужно по рынку
  • Не ставить один SL сразу на все лоты. Есть смысл расставить выход частями равномерно распределяя риски на весь пакет акций.
Например, можно поставить SL на часть акций чуть выше уровня, другую часть чуть выше сопли, пробившей уровень ранее, а ещё одну часть за большую заявку в стакане. Главное, чтобы средняя потеря на сделку, взвешанная по объёму позиции, укладывалась в формулу SL_{lost} \leqslant  \frac{1}{3} \cdot Lost_{Max}^{PerDay}
  • Если возможности грамотного распределения SL заявок по уровням нет, то придумывать что-то и ставить их с потолка нельзя!

Ведение позиции

  1. При продвижении акции в плюсовую сторону на первых этапах надо передвигать SL в сторону за high предыдущей свечи
  2. При подходе к сильным уровням, некой задерки у них и их постепенном пробитии позицию можно увеличивать, однако, необходимо строго следовать правилам входа в сделку, а так же установки SL, описанным выше.
Пример
Увеличение позиции при пробитии поддержки и подтверждения того, что она стала сопротивлением
  1. На первом этапе SL можно двигать чуть по активнее, пока не появится плавающий доход, отбивающий коммисию. Со врменем, взяв хорошую прибыль, можно будет уже пересиживать более большие локальные просадки, но нельзя отдавать \geqslant\ 25% плавающей прибыли, иначе торги прекращаются на текущий день

Выход из позиции

  1. В обычной ситуации выход осуществляется по SL, т. к. каждому входу должен соответствовать свой грамотно поставленный стоп.
  2. На каждом этапе наращивания позиции должны быть выставляться соответствующие SL, по которым и должен осуществляться постепенный выход из позиции. Все присутствующие стопы не сбиваются на одном уровне в кучу, а двигаются только в плюсовую сторону параллельно.
  3. В случае, если мы упираемся в какой-то уровень и не можем его пройти, акция начинает разворачиваться, либо изменилась конъюнктура рынка в целом, то нужно ускорить искуственно выход из позиции. Для этого необходимо сделать одно из двух:
  • Сдвинуть уровень SL чуть ближе к текущей цене акции
  • Ювелирно поставить в стакан соответствующий лимитник, естественно следя за конкуренцией заявок в стакане. При необходимости нужно двигать лимитник в стакане к текущим ценам акции, чтобы постепенно выходить по нему из позиции.
Важно: применять оба метода одновременно нельзя!